الفوركس سي تب حاسبة

غويدا أناليسي تنيكا فوريكس.

مؤشر تما الفوركس.

الفوركس سي تب حاسبة.

تنطبق أدناه المادة على قواعد ضريبة النقد الأجنبي على U. المستثمرين الأجانب الذين ليسوا مقيمين أو مواطنين من الولايات المتحدة الأمريكية لا تضطر لدفع الضرائب آلة حاسبة على النقد الأجنبي حاسبة. من فضلك، طلب المشورة من الفوركس الضرائب تاجر إذا كان لديك أي شكوك بشأن الضرائب الفوركس. ويكتب المقال أدناه روبرت حاسبة. الأخضر، كبا يواجه التجار العملة التعقيدات آلة حاسبة الفروق الدقيقة تأتي الوقت الضرائب. الفوركس يأتي لتداول العملات الأجنبية، تطبق قواعد الضرائب الخاصة. هناك نوعان متميزان من تداول العملات وكل منهما له اختلافات عميقة في القواعد الضريبية والمحاسبية. أولا، يمكنك التداول في العقود الآجلة للسلع الآجلة التي تنظمها البورصة ويتم التعامل مع هذه العقود الآجلة بنفس السلع الأخرى والعقود الآجلة - كعقود قسم إيرك. التفاصيل الخاصة بك هي محمية بدقة وآمنة وأبدا أن تباع أو المشتركة. نحن نكره البريد المزعج بقدر ما تفعل. مزيد من المعلومات حول سياسة الخصوصية. استراتيجيات التداول البسيطة استراتيجيات تداول الفوركس الفوركس السعر العمل استراتيجيات الفوركس الموجات اليوت استراتيجيات الفوركس استراتيجيات فيبوناتشي الاتجاهات الأساسية الاتجاه التالي ميتاتريدر 4 الأنظمة الفوركس سكالبينج ميتاتريدر 4 سيستمز. دروس التداول ميتاتريدر 4 دروس. مؤشرات ميتاتريدر 4 مؤشرات ميتاتريدر 5 ميتاتريدر 4 المستشارين الخبراء ميتاتريدر 4 سيستمز. فري فوريكس أنليزر برو إتورو التداول الاجتماعي الآلي تجارة الفوركس زولوتريد. أي مقالات أو أنظمة أو استراتيجيات أو مراجعات أو تقييمات أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو غيرها من المعلومات الواردة في هذا الموقع، بواسطة أبوتكورنسي. باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. تحميل الفوركس محلل برو مجانا تحميل واحدة من أفضل أنظمة الفوركس الحرة لتداول الفوركس مربحة! اختيار استراتيجية أعلى.

93- كيفية حساب أرباح وخسائر تجارة الفوركس.

5 أفكار على & لدكو؛ الفوركس سي تب حاسبة & رديقو؛

نقوم بتقييم متانة وجودة الموضوعية من هر لهجة تعيينها علامات مائية على اثنين من هر مختلفة.

حمولة شاحنة من ملحقات الأسمدة من شركة كيرشمان للتصنيع

التقدم المجهري مع التعلم على نطاق واسع: ستوشاستيك الأمثل للبريد إم.

وسيعتبر ذلك نهائيا للدراسات الاجتماعية ولن يقبل بعد 22.

كيفية الحصول على الجواب الحق في كل مرة على بيرسون تحقيق الواجبات المنزلية على الانترنت.

موقف حجم حاسبة.

حاسبة حجم الموقف (مؤشر ميتاتريدر) يخبرك كم الكثير من التجارة على أساس:

مستويات الدخول والوقف الخسارة تحمل المخاطر حجم الحساب (الرصيد، حقوق الملكية، أو حتى حساب التوفير الخاص بك) عملة الحساب سعر عملة الاقتباس (عندما تختلف عن عملة الحساب)

وتشمل السمات الرئيسية:

يتم عرض مدخلات الحساب والنتائج داخل لوحة رسومية. يمكن نقل لوحة بحرية عبر الرسم البياني. يمكنك بسهولة إغلاق أو تقليله. جميع المعلمات حساب يمكن تعديلها داخل لوحة في واحد أو اثنين من النقرات الماوس. يمكن سحب خطوط الدخول ووقف الخسارة وخط الربح مباشرة على الرسم البياني. إذا تم إعطاء الربحية، تظهر الآلة الحاسبة مستوى المكافأة المحتملة ونسبة المخاطر إلى المكافأة. يدعم معلقة والأوامر الفورية (سهولة التبديل). يمكنك أن ترى الحالية والمخاطر المحتملة. تتوفر معلومات حول الهامش المطلوب في علامة تبويب منفصلة. آلة حاسبة يمكن أن تظهر الحد الأقصى لحجم الموقف على أساس الهامش المتاحة. يمكنك إدخال رافعة مالية مخصصة لحساب هامش الموضع بناء على ذلك. تتوفر معلومات المقايضة التفصيلية (فائدة التمديد) في علامة تبويب منفصلة. اختياري عرض انتشار. عرض اختياري لقيمة نقطة لحجم موقف المحسوبة. يقوم المؤشر تلقائيا بحفظ وتحميل مدخلاته على تغيير الإطار الزمني أو إعادة تشغيل النظام الأساسي، مع الحفاظ على جهود التهيئة. الملفات الشخصية المخصصة استعادة مكان اللوحة، والحالة، والإعدادات. مشروع مجاني تماما ومفتوح المصدر. لا يتطلب أي استيراد دل. يمكن استخدامها جنبا إلى جنب مع النصي التداول (بسك-التاجر) لتسهيل على التجار لفتح المراكز على أساس الحسابات.

وهو تطور للنسخة القديمة القائمة على النص من نفس المؤشر وهو التكيف من أداة مجانية على الانترنت بنفس الاسم. موقف حجم حاسبة متاح لكل من MT4 و MT5.

علامة التبويب الرئيسية.

علامة التبويب الرئيسية من لوحة يوفر السيطرة الأساسية على وظائف المؤشر، ويعمل على إخراج أهم نتائج الحساب - حجم الموقف، والمخاطر، والمكافأة، ونسبة المخاطر إلى مكافأة. تتوفر الضوابط والمخرجات التالية:

رقم إصدار المؤشر. انتشار القيمة في القراد. زر التقليل لأضعاف أسفل لوحة. زر إغلاق لإزالة المؤشر من الرسم البياني. مفتاح التبويب الرئيسي - يتم تشغيله حاليا. التبديل علامة التبويب المخاطر - انقر عليه لرؤية المخاطر الحالية والمحتملة. يتم شرح واجهة التبويب "المخاطر" أدناه. مفتاح علامة التبويب الهامش - انقر عليه لرؤية كل ما يتعلق الهامش المطلوب والمجاني. يتم توضيح واجهة علامة التبويب الهامش أدناه. تبديل مبادلة التبويب - انقر فوقه لمعرفة تفاصيل عن مقايضة لصك التداول الحالي. يتم توضيح واجهة تبويب المقايضة أدناه. تبديل علامة التبويب البرنامج النصي - انقر فوقه لرؤية عناصر التحكم للبرنامج النصي بسك-ترادر. يتم توضيح واجهة علامة التبويب البرنامج النصي أدناه. إدخال الإدخال - رمادي عندما يتم استخدام النظام الفوري، ويمكن استخدام دخول مستوى الدخول عندما يتم تعيين أمر معلق. وقف الخسارة المدخلات. إدخال الربح. زر الربح يسمح الإعداد السريع لل تب إلى مستوى يساوي قيمة سي الحالية. مضاعف الربحية، إذا تم تعيينه عن طريق معلمات الإدخال، ينطبق على القيمة الحالية سي عند الضغط على زر الربح. زر نوع الطلب للتبديل بين البحث الفوري والمعلق. إخفاء / إظهار خطوط زر للتبديل بسرعة عرض خطوط دخول، خذ الربح، ووقف الخسارة على الرسم البياني. حجم اللجنة في الكثير - تعيينه إذا كان وسيط رسوم العمولة الخاصة بك وتريد إدراجها في حجم المخاطر عند حساب حجم الموقف. حجم الحساب في وحدات عملة الحساب. تشير العلامة النجمية لحجم الحساب إلى أنه يتم تعيين أموال إضافية عن طريق معلمات الإدخال؛ تمت إضافة الأموال إلى قيمة حجم الحساب. زر حجم الحساب التبديل بين التوازن، الأسهم، و "التوازن - سير". حيث أن الرصيد الأخير هو رصيد الحساب أقل من مخاطر المحفظة الحالية كما هو محسوب على علامة التبويب المخاطر. مدخلات المخاطر - يمكنك تعيين المخاطر التي تتحملها في نسبة مئوية من حجم الحساب. إذا قمت بتعيين المخاطر الخاصة بك عن طريق إدخال أموال المخاطر، سيتم احتساب نسبة النسبة المئوية على أساس تلك المدخلات. خطر المال المدخلات - يمكنك تعيين المخاطر التي تحملها في وحدات العملة الحساب. إذا قمت بتعيين المخاطر الخاصة بك عن طريق نسبة الخطر المدخلات، وسيتم احتساب مخاطر المال على أساس تلك المدخلات. المخاطر (النتيجة) - النسبة المئوية للمخاطر المحسوبة استنادا إلى حجم الموقع الفعلي المسموح به في وسيط وسيط عرض الإعلان. المخاطر المالية (النتيجة) - مخاطر المال المحسوبة استنادا إلى حجم الموقع الفعلي المسموح به في وسيط وسيط عرض الإعلان. وتستند المكافأة في عملة الحساب إلى حجم الموقع المحسوب دون مراعاة قيود المنصة. المكافأة (النتيجة) - تعتمد المكافأة في عملة الحساب على حجم الموضع الفعلي المسموح به في وسيط وسيط عرض الإعلان. نسبة المكافأة / المخاطر - المكافأة مقسومة على المخاطر. حجم الموقف - الفعلي حساب حجم حساب الموقف. قيمة النقطة لكل حجم موضع محسوب.

يمكن أن تساعدك علامة التبويب المخاطر على تقييم المخاطر الحالية والمحتملة. باستخدام الخوارزمية البسيطة، يحسب المؤشر مخاطر المراكز المفتوحة حاليا والأوامر المعلقة بناء على مستويات وقف الخسارة (أو عدم وجودها). إن طريقة تحليل المخاطر المستخدمة لا تأخذ بالحسبان الحالات المعقدة التي تتضمن أوامر ومواقف محوطة. يمكنك استخدام مؤشر حاسبة المخاطر لتحليل مخاطر محفظة أعمق. يمكنك التحكم في علامة التبويب المخاطر باستخدام اثنين من خانات الاختيار ونرى نتائج الحساب في أربعة مجالات الإخراج:

عدد الأوامر المعلقة - إذا تم تحديدها، سيحاول المؤشر أيضا حساب مخاطر الأوامر المعلقة بالإضافة إلى المراكز المفتوحة حاليا. تجاهل أوامر دون وقف الخسارة - إذا تم التحقق، سوف ببساطة تجاهل كل المخاطر القادمة من أوامر والمواقف دون قيمة سي تعيين. يمكن أن تكون مفيدة إذا كنت تفضل عدم تعيين وقف الخسارة لبعض الصفقات الخاصة بك. مخاطر الحافظة الحالية) العملة (- تعرض المخاطر في وحدات العملة دون احتساب المركز الحالي وفقا لهذا المؤشر. مخاطر المحفظة المحتملة) العملة (- تعرض المخاطر في وحدات العملة كما لو كنت قد فتحت بالفعل موقفا، ويحسب حاليا من قبل هذا المؤشر. مخاطر المحفظة الحالية)٪ (- نفس مخاطر المحفظة الحالية) العملة (ولكن كنسبة مئوية لحجم الحساب. مخاطر المحفظة المحتملة (٪) - نفس مخاطر المحفظة المحتملة (العملة) ولكن بالنسب المئوية إلى حجم الحساب.

علامة التبويب الهامش.

توفر علامة التبويب الهامش معلومات حول هامش الموضع المحسوب، ومبلغ الهامش المستخدم والمتاح بعد فتح الموضع المحسوب، وأكبر حجم موضع ممكن مع مراعاة الهامش المتاح والرافعة المالية المتوفرة حاليا. تحتوي علامة التبويب على إدخال واحد وخمسة حقول إخراج فقط:

هامش الهامش يعرض الهامش الذي سيتم استخدامه للموقف المحسوب. القيمة السالبة تعني أن الهامش المستخدم في المستقبل سيكون أقل من المبلغ الحالي بسبب انخفاض متطلبات هامش التغطية. يتم احتساب الهامش المستخدم في المستقبل على أساس الهامش المستخدم الحالي وهامش المراكز. يظهر هامش الحرة في المستقبل كم هامش الحرة كنت قد تركت بعد فتح موقف المحسوبة. تعرض الرافعة المالية الافتراضية الرافعة الفعلية للحساب للرجوع اليها. الحد الأقصى لحجم الموقع حسب الهامش يعرض أكبر صفقة يمكنك القيام بها باستخدام الهامش المجاني المتاح حاليا والرافعة المالية. مدخلات الرافعة المالية الخاصة تمكنك من ضبط الرافعة المالية الخاصة بك لجميع حسابات الهامش التي يقوم بها هذا المؤشر. يظهر الرافعة الرمزية الرافعة المالية الفعلية لأداة التداول الحالية. يتم احتسابها على أساس الهامش المطلوب وحجم العقد / القيمة. قد يكون غير دقيق في بعض الحالات.

تعرض علامة التبادل تفاصيل عن مدفوعات الفائدة بين عشية وضحاها المرتبطة بأداة التداول الحالية وحجم الموقع المحسوب. فإنه يظهر نوع المبادلات والمقايضات الاسمية، يوميا، سنويا، في الكثير، لكل حجم موقف المحسوبة، وكلاهما لمراكز طويلة وقصيرة:

نوع يظهر نوع المبادلات التي يستخدمها الوسيط لأداة التداول الحالية. يمكن أن يكون واحدا من عدة أنواع: نقطة / نقطة، والعملة الأساسية، والفائدة، والعملة الحساب، العملة الهامش، إعادة فتح. تظهر المبادلة ثلاثية يوم من الأسبوع عندما يتم دفع رسوم المقايضة الثلاثية / الدفع (لحساب السبت والأحد). المبادلات الاسمية - المقايضات الاسمية المدفوعة أو المحملة من قبل وسيط لمراكز طويلة وقصيرة. مبادلة يومية لكل لوط - مقايضة يومية مدفوعة أو محملة من قبل وسيط لمراكز طويلة وقصيرة بعملة الحساب في الكثير. مبادلة يومية لكل بس - مبادلة يومية مدفوعة أو مشحونة من قبل وسيط لمراكز طويلة وقصيرة في عملة الحساب لحجم حجم الموقف (على علامة التبويب الرئيسية). مبادلة سنوية لكل لوط - مبادلة المدفوعة أو اتهم من قبل وسيط لمراكز طويلة وقصيرة في عملة الحساب في الكثير. محسوبة لمدة 360 يوما. مبادلة سنوية لكل بس - مبادلة المدفوعة أو اتهم من قبل وسيط لمراكز طويلة وقصيرة في عملة الحساب لحجم حجم الموقف (على علامة التبويب الرئيسية). محسوبة لمدة 360 يوما. يؤدي حجم الموضع إلى تكرار عرض حجم الموضع المحسوب بالمؤشر في علامة التبويب الرئيسية.

علامة التبويب البرنامج النصي.

علامة التبويب النصي يعمل على توفير لك بعض السيطرة على البرنامج النصي التداول. يمكنك تخطي علامة التبويب هذه إذا كنت لا تستخدم بسك-ترادر.

عدد السحر - عدد السحر التي سيتم تعيينها إلى أوامر والمواقف فتح باستخدام البرنامج النصي. طلب التعليق - تعليق للأوامر والمواقف فتح باستخدام البرنامج النصي. تعطيل التداول عندما يتم إخفاء الخطوط - مربع اختيار بسيط لمنع البرنامج النصي من فتح موقف عندما كنت قد اخترت إخفاء خطوط عبر علامة التبويب الرئيسية. الحد الأقصى للانزلاق - الحد الأقصى لقيمة الانزلاق القابلة للتغيير (في نقاط الوسيط) التي سيتم استخدامها في وظائف التداول للنص البرمجي. الحد الأقصى للنشر - لن يتم تداول النص البرمجي إذا كان الانتشار الحالي أوسع من القيمة المعطاة هنا. أقصى مسافة دخول / سي - لن يتم تداول النص البرمجي إذا كانت المسافة بين مستوى الدخول ومستوى وقف الخسارة أكبر من هذه القيمة. مين إنتري / سي ديستانس - لن يتغير النص البرمجي إذا أصبحت المسافة بين مستوى الدخول ومستوى إيقاف الخسارة أقل من هذه القيمة. الحد الأقصى لحجم الموضع - لن يتم تداول النص البرمجي إذا تجاوز حجم الموضع المحسوب هذه القيمة (بالقطع).

باستخدام هذا المؤشر هو بسيط جدا إذا كان هدفك الرئيسي هو حساب حجم الموقف على أساس وقف الخسارة والمعلمات السوق الحالية.

إرفاق موقف حجم حاسبة إلى الرسم البياني تلقائيا تعيين مستوى الدخول إلى السعر الحالي، والتحضير لأمر شراء السوق. سيتم تعيين مستوى وقف الخسارة إلى أقرب منخفضة. سيتم إيقاف الربح. الآن، يمكنك بالفعل استخدام حجم موقفها لإدخال التجارة إذا كنت تخطط لشراء أمر السوق مع سي تعيين إلى أدنى من شريط الحالي ومع 1٪ من مخاطر التوازن. إن لم يكن، يمكنك تغيير بحرية وقف الخسارة - إما عن طريق سحب خط وقف الخسارة على الرسم البياني أو عن طريق إدخال القيمة في إدخال وقف الخسارة في لوحة. يمكنك تعيين أخذ الربح بنفس الطريقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين بسرعة تب يساوي قيمة سي الحالية (أو مع بعض المضاعف مسبقا) عن طريق النقر على زر أخذ الربح. إضافة الربحية سوف تتحول على عرض مكافأة ومكافأة / نسبة المخاطر للمعلومات الخاصة بك. يتم تحويل نوع النظام من لحظة إلى معلق (وإلى الوراء) مع زر نوع الطلب. عندما يتم استخدام النظام الفوري، فإن مستوى الدخول درب السعر الحالي (محاولة أو طلب) ولا يمكن تغييرها يدويا. عند استخدام أمر معلق، يمكن تعيين مستوى الإدخال إما عن طريق إدخال اللوحة أو عن طريق سحب خط المخطط. سيحذر المؤشر إذا كان مستوى الدخول قريب جدا من السعر الحالي في وضع الطلب المعلق وإذا كان مستوى إيقاف الخسارة أو الربح المستهدف قريبا جدا من مستوى الدخول. يمكنك تعيين حجم العمولة التي يطبقها الوسيط الخاص بك إذا كنت ترغب في حساب الخسارة المحتملة الخاصة بك بما في ذلك هذه التكلفة من التداول. تحويل حجم الحساب من الرصيد إلى حقوق الملكية أو لتحقيق التوازن بين ناقص محفظة المخاطر يمكن أن تكون مفيدة في بعض الحالات ويتم ذلك من قبل واحد أو اثنين من النقرات على زر منها. ويمكن تعديل مدى تحمل المخاطر بطريقتين: عن طريق تحديد قيمة المخاطر المئوية أو بتحديد قيمة مخاطر المال. يتم كلاهما عن طريق حقول الإدخال في اللوحة. الانتقال إلى علامة التبويب المخاطر من لوحة اختيارية تماما ويوفر معلومات حول المخاطر الحالية والمحتملة. يمكنك التحكم في كيفية التعامل مع الأوامر المعلقة والأوامر دون وقف الخسارة في علامة التبويب هذه. علامة التبويب الهامش ليس ضروريا جدا إذا كان هدفك هو حساب الحجم الأمثل للموقف بناء على خطورتك ووقف الخسارة. هذه علامة التبويب سوف أبلغكم على كمية من الهامش الحر والمستخدمة الناتجة عن موقفكم. وسوف تظهر لك أيضا ما هو أكبر حجم الموقف الذي يمكنك فتح مع هامش الحرة الحالية والرافعة المالية الخاصة بك. يمكن إدخال الرافعة المخصصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. التبادل علامة التبويب يمكن استشارة إذا كنت ترغب في معرفة كيف مكلفة التمديد اليومي سيكون لموقفكم. وسوف يكون مفيدا بشكل خاص إذا كنت تستخدم استراتيجية التجارة حمل. سوف تساعدك علامة التبويب البرنامج النصي على التحكم في كيفية تصرف البرنامج النصي بسك-ترادر ​​إذا كنت تستخدمه لفتح الموضع.

معلمات الإدخال.

يحتوي المؤشر على مجموعة من معلمات الإدخال إلى جانب عناصر التحكم المستندة إلى اللوحة. يتم تعيين خيارات عرض الحاسبة وعدد من الخيارات الافتراضية عبر مدخلات ميتاتريدر القياسية.

الاكتناز.

شولينلابيلز (ديفولت = ترو) - إذا كان صحيحا، سي و تب المسافة في نقطة سوف تظهر أدناه وقف الخسارة وخطوط الربحية. دروتكستاسباكغروند (الافتراضي = فالس) - إذا كان صحيحا، سيتم رسم تسميات الخط كخلفية. يمكن أن يكون مفيدا إذا كانت التسميات تحجب شيئا على الرسم البياني. بانيلونتوبوفشارت (افتراضي = ترو) - إذا كان صحيحا، سيتم رسم اللوحة على المقدمة، وسيتم رسم المخطط كخلفية. سيؤدي تعيينه إلى فالس إلى كشف المخطط خلف اللوحة. هيدياكسزيز (الافتراضي = فالس) - إذا كان صحيحا، سيتم إخفاء حجم عرض الحساب وزر. شبيبفالو (الافتراضي = فالس) - إذا كان صحيحا، سيتم عرض قيمة النقطة في الجزء السفلي من علامة التبويب الرئيسية.

سي تسمية لون الخط (الافتراضي = كلرليم) - لون الخط لوقف الخسارة خط التسمية. تب علامة لون الخط (الافتراضي = كلريلو) - لون الخط لتسمية خط الربح. التصنيفات حجم الخط (افتراضي = 13) - حجم الخط للنص في التصنيفات. لابيلز فونت فاس (ديفولت = "كوريه") - فونت فاس فور ذي تكست إن لابيلز.

خط الإدخال اللون (افتراضي = كلربلو) - لون خط الإدخال. وقف خط الخسارة اللون (الافتراضي = كلرليم) - لون خط وقف الخسارة. خذ الربح خط اللون (الافتراضي = كلريلو) - لون خط أخذ الربح. نمط خط الإدخال (افتراضي = STYLE_SOLID) - نمط خط الإدخال. ستوب-لوس لين ستايل (افتراضي = STYLE_SOLID) - ستوب-لوس لين ستايل. خط الربح نمط الخط (الافتراضي = STYLE_SOLID) - تأخذ خط نمط الربح. عرض خط الإدخال (افتراضي = 1) - عرض سطر الإدخال. عرض خط وقف الخسارة (افتراضي = 1) - عرض خط وقف الخسارة. عرض خط الربح (افتراضي = 1) - عرض خط الربح.

المخاطر (افتراضي = 1) - القيمة الافتراضية لمخاطر النسبة المئوية. يمكن تغييرها عن طريق لوحة في وقت لاحق. إنتيرتيب (افتراضي = إنستانت) - نوع الطلب الافتراضي. يمكن تغييرها عن طريق لوحة في وقت لاحق. العمولة (الافتراضي = 0) - الافتراضي حجم العمولة. يمكن تغييرها عن طريق لوحة في وقت لاحق. التعليق (افتراضي = "") - تعليق ترتيب افتراضي ل بسك-ترادر ​​النصي. يمكن تغييرها عن طريق لوحة في وقت لاحق.

متنوع.

TP_Multiplier (افتراضي = 1) - قيمة مضاعف للزر الربح. شوسبرياد (الافتراضي = فالس) - إذا كان صحيحا، سيتم عرض قيمة انتشار الحالية في القراد داخل التعليق على لوحة. أديتيونالفوندز (الافتراضي = 0) - الأموال التي ستضاف إلى حجم الحساب لغرض حساب المخاطر وحجم الموقف. على سبيل المثال، قد يكون هذا بعض الأموال التي تحتفظ بها خارج حساب الوسيط ولكن تعتبر جزءا من رأس المال الخاص بك مخاطر العملات الأجنبية.

لقطات.

علامة التبويب الرئيسية هي أكبر واحد وتبدو لطيفة على أي خلفية - هذا واحد أبيض على سبيل المثال. تم تغيير لون خط الربح إلى اللون البرتقالي من خلال معلمة إدخال لتحسين قابلية القراءة.

لون الخلفية وشبكة الرسم البياني لا تتداخل مع لوحة كما ترون على هذه الصورة من علامة التبويب المخاطر. تظهر مخرجات المخاطرة إنفينيتي كما يبدو، على ما يبدو، أمر بيع دون وقف الخسارة.

علامة التبويب الهامش.

حتى نظام الألوان أشد يعمل بشكل جيد مع الموقف حاسبة الحجم. في هذه الحالة، يتم الجمع بين الخلفية السماوية مع الشموع الخضراء والحمراء. يتم تعيين لون وقف الخسارة إلى الأسود.

يعرض هذا المثال علامة تبويب مبادلة مع مخطط مخطط ألوان أبيض وأسود كلاسيكي. هذا الوسيط يتقاضى بعض رسوم التمديد الخطيرة لتداول الهامش في بيتكوين.

علامة التبويب البرنامج النصي.

عندما يتم تعيين لوحة إلى الخلفية، يصبح شفافة ويمكنك بسهولة تحليل الرسم البياني المكشوفة. في الوقت نفسه، كنت قادرا على رؤية القيم المستخدمة لتداول إدارة البرنامج النصي على علامة التبويب هذه.

لوحة مصغرة.

التقليل من لوحة في نقرة واحدة يجعلها غير نفاذة تماما ويسمح للتاجر لرؤية بسهولة الرسم البياني بأكمله.

التنزيلات (الإصدار 2.11، 2017-11-08)

التركيب.

لتثبيت المؤشر، تأكد من نسخ كافة الملفات الثلاثة إلى / MQL4 / المؤشرات / أو / MQL5 / المؤشرات / (إذا كنت على ميتاتريدر 5) أو إلى نفس المجلد الفرعي هناك:

Defines. mqh PositionSizeCalculator. mq4 أو PositionSizeCalculator. mq5 PositionSizeCalculator. mqh.

تحتاج إلى تجميع PosSizeCalculator. mq4 (أو PositionSizeCalculator. mq5) لا اثنين آخرين.

النص التجاري.

يمكنك استخدام حجم حجم الإخراج من هذا المؤشر لفتح الصفقات يدويا في نفسه أو في بعض منصة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام البرنامج النصي التداول المخصص الذي سيتم فتح الصفقات استنادا إلى حجم الموقف المحسوب ومع مستويات الدخول، سي، تب. ما عليك سوى نسخه إلى المجلد الفرعي / MQL4 / سكريبتس / (أو / MQL5 / سكريبتس /) من مجلد بيانات النظام الأساسي. بعد تجميع، وسوف تصبح متاحة في سوبويندو المستكشف من محطة التداول الخاصة بك تحت النصوص مثل بسك-التاجر. يمكنك أيضا تعيين مفتاح التشغيل السريع لتشغيل هذا البرنامج النصي إذا كنت ترغب في فتح أوامر بسرعة حقا. يتم التحكم في سلوك البرنامج النصي عبر علامة التبويب سكريبت من حاسبة حجم الموقف.

تنزيل النص البرمجي (الإصدار 1.05، 2017-08-25)

نقاش.

تحذير! إذا كنت لا تعرف كيفية تثبيت هذا المؤشر، يرجى قراءة البرنامج التعليمي مؤشرات ميتاتريدر.

هل لديك أي اقتراحات أو أسئلة بخصوص هذا المؤشر؟ يمكنك دائما مناقشة الموقف حجم حاسبة مع التجار الآخرين والمبرمجين مقل في المنتدى.

يمكنك أيضا الاشتراك في النشرة الإخبارية الشهرية للحفاظ على نفسك محدثة حول التغييرات المستقبلية لمؤشر حجم حاسبة مؤشر.

2.11 & مداش؛ 2017/11/08.

إصلاح الخلل الذي منع التهيئة لوحة مناسبة (على سبيل المثال، حالة زر معلق / لحظة خاطئة، واثنين من لوحات تظهر بعد تطبيق القالب، وما إلى ذلك). إصلاح الخلل في النسخة MT5 التي منعت تغيير السليم من المعلمات المدخلات.

2.10 & مداش؛ 2017/10/12.

سيظل موقع الفريق دون تغيير عند تقليله وتعظيمه. تغيير معلمات مدخلات المؤشر سيؤدي الآن خطر و إنتيتيب و كوميسيون و كومنتاري إلى تحديث حقول اللوحة المعنية دون الحاجة إلى إعادة تثبيت المؤشر. إصلاح الخلل مع التسميات و [مدش]؛ فإنها سوف تختفي الآن مباشرة عند تغيير المعلمة شولينلابيلز إلى فالس.

2.09 & مداش؛ 2017/8/31.

معلمات الإدخال الآن الأولوية عند تغيير إعدادات (اللون / نمط / عرض) من خطوط (دخول / سي / تب). يؤدي هذا إلى إصلاح الخلل الذي تسبب في أن تبقى خطوط دون تغيير عند تحديث المدخلات. إذا كنت ترغب في تغيير شكل الخطوط، يرجى القيام بذلك عن طريق معلمات المدخلات للمؤشر. إصلاح الخلل عندما، في النسخة MT5 فقط، وتعتمد الألوان تسمية الخط على خط الألوان المعلمات المدخلات بدلا من المعلمات تسمية الألوان المدخلات.

2.08 & مداش؛ 2017/8/25.

إضافة استمرار موقع اللوحة، والوضع، والمعلمات من خلال تغييرات ملف تعريف المخطط. وأضاف اختياري قيمة عرض النقطة. تمت إضافة رمز عملة الحساب بالقرب من عرض المكافأة. إصلاح الخلل الطفيفة مع زر إخفاء / إظهار خطوط. سوف MT5 نسخة من بسك التاجر النصي 1.04 أو أكثر لن تعمل مع الإصدارات آلة حاسبة 2.08 وأحدث.

2.07 & مداش؛ 2017/7/24.

وأضاف الربح الربح مضاعف زر لتعديل تب سريع. وأضاف عرض انتشار في تعليق لوحة. ملحوظة: يستخدم القراد، وليس نقاط القياسية. إضافة معلمة المدخلات للحصول على أموال إضافية ليتم تطبيقها على حجم الحساب. المعلمات الافتراضية المضافة (يمكن حفظها في قوالب الرسم البياني): اللجنة، أمر التعليق، أخذ الربح المضاعف، إظهار انتشار، أموال إضافية. إصلاح الخلل مع شرح لوحة تختفي فوق الشاشة أعلى الحدود.

2.06 & مداش؛ 2017/3/14.

إصلاح الخلل مع كيفية لوحة يتذكر الحد الأدنى / الدولة القصوى.

2.05 & مداش؛ 2017/2/18.

ثابت اثنين تقسيم المحتملة من قبل الصفر الأخطاء.

2.04 & مداش؛ 2016/12/21.

وأضاف دبي التحجيم لعرض عالية الدقة. وأضاف عدد السحرية والنظام التعليق على التداول النصي. أعدت معلمة إدخال هيدياكسيز للضغط. إعادة إدخال المخاطر و إنتريتيب معلمات الإدخال لراحة القالب. أخطاء تجميع الثابتة في أحدث MT4 / MT5 يبني. إصلاح الخلل مع المنازل العشرية غير صحيحة عد لمعدلات المبادلة الاسمية. لم يتم حفظ خطوط الدخول / الدخول إلى القوالب.

2.03 & مداش؛ 2016/11/11.

وأضاف حالة 3 في زر التوازن: التوازن - سير. وأضاف علامة التبويب مع تفاصيل المبادلة. تمت إضافة علامة التبويب باستخدام إعدادات النص البرمجي. لوحة يتذكر الآن الحد الأدنى / الدولة القصوى وموقف X / Y. تمت إضافة معلمة الإدخال بانلونتوبوفشارت. وأضاف تحديث العرض على الموقت. علة ثابتة مع خط تب تظهر على رأس لوحة عند إضافة تب عن طريق زر. علة ثابتة مع دينيتياليزاشيون على تغيير المعلمات وإعادة ريكومبيلاتيون. علة ثابتة مع حساب هامش عند استخدام الرافعة المالية المخصصة. التنفيذ الأمثل (إزالة المكالمات ماركيتينفو () لا لزوم لها).

2.02 & مداش؛ 2016/9/23.

علة ثابتة مع لوحة تختفي عند تغيير الإطار الزمني.

2.01 & مداش؛ 2016/9/20.

تمت إضافة عرض رمز النفوذ إلى علامة التبويب الهامش. لوحة ثابتة تغيير الحجم علة. ثابت علة لوحة مكررة. واجهة محسنة. رمز محسن.

2.00 & مداش؛ 2016/09/07.

الإصدار الأول من بسك مع واجهة لوحة رسومية.

الإصدار القديم.

النسخة القديمة من حاسبة حجم الموقف هي النسخة النصية من نفس المؤشر الذي تم تطويره ودعمه خلال 2012-2016. وهي لا تزال تعمل بكامل طاقتها وهي متوافقة مع أحدث منصات منصة ميتاترادر.

هو أقل قوة ولها واجهة أكثر تعقيدا من الإصدار لوحة الحالي، ولكن لا يزال يمكن القيام بهذه المهمة - حساب حجم الموقف على أساس مستويات الدخول / وقف الخسارة معين، تحمل المخاطر، وبيانات السوق الحالية، مثل وحجم الحساب والعملة، وسعر عملة الاقتباس من الزوج المتداولة نسبيا إلى عملة الحساب.

يتم عرض النتيجة كتسمية نص في إطار المخطط الرئيسي أو المنفصل. يمكن للتجار ضبط العديد من المعلمات، سواء لحساب وعرض.

يمكنك اختيار النسخة القديمة من بسك على الرسم البياني إذا كنت تفضل ذلك. ومع ذلك، فإن الأول لم يعد المتقدمة، على الرغم من التقارير علة ستنظر. في ما يلي، يتبع وصف الإصدار القديم.

معلمات الإدخال.

شوبورتفوليوريسك (الافتراضي = فالس) - إذا كان صحيحا، ثم سيتم احتساب المخاطر محفظة على أساس المراكز المفتوحة و / أو أوامر. شومارجين (الافتراضي = فالس) - إذا كان صحيحا، ثم سيتم عرض معلومات الهامش للموقف المخطط لها. إنتيرتيب (افتراضي = فوري) - إذا كان إنستانت، فإن مستوى الدخول سيؤدي إلى تعقب معدل الطلب / الطلب الحالي؛ إذا كان معلق، الدخول هو المنقولة ويصدر تحذير إذا الدخول هو قريب جدا من المعدل الحالي. إنتيرليفيل (الافتراضي = 0) - المخطط دخول سعر الدخول. ستوبلوسليفيل (الافتراضي = 0) - موقف موقف وقف الخسارة السعر. تاكيبروفيتليفيل (افتراضي = 0) - موقف المخطط الربحية الربح. وهو اختياري ويستخدم فقط في حساب نسبة مكافأة / المخاطر. المخاطر (افتراضي = 1) - المخاطر المتسامحة في النقاط المئوية من رصيد الحساب / حقوق الملكية. مونيريسك (الافتراضي = 0) - المخاطر المتسامحة في عملة الحساب. كوميسيونبيرلوت (افتراضي = 0) - عمولة الوسيط لكل لوت مشحونة بعملة الحساب. أدخل القيمة التي تم تحصيلها لجانب واحد من التداول، وليس على شكل دوران. وسيمونيينستيدوفرسنتادج (ديفولت = فالس) - إذا كان صحيحا، فسيتم حساب حجم الموضع استنادا إلى تحمل المخاطر المعطى بالمال وليس النسبة المئوية. وسيكيتينستيدوفالانس (الافتراضي = فالس) - إذا كان صحيحا، ثم يتم استخدام حقوق الملكية حساب بدلا من التوازن في العمليات الحسابية. ديليتلينس (ديفولت = فالس) - إذا كان صحيحا، سيتم حذف خطوط الدخول ووقف الخسارة عند إلغاء التهيئة. أيضا، حذف الخطوط القديمة على التهيئة. وإلا، فإنه سيتم ترك خطوط على الرسم البياني، لذلك يمكن استعادة المستويات على التهيئة مؤشر لاحق. كونتبندينغوردرز (الافتراضي = فالس) - إذا كان صحيحا، ثم حساب المخاطر محفظة تنطوي على أوامر المعلقة. إغنوروردرز ويثوتستوبلوس (ديفولت = فالس) - إذا كان الأمر صحيحا، لن يتم تجاهل الطلبات والمواقف بدون وقف الخسارة في حساب مخاطر المحفظة.

الاكتناز.

هيدياكسزيز (ديفولت = فالس) - إذا كان صحيحا، فلن يتم عرض سطر حجم الحساب. هيديسيكوندريسك (افتراضي = فالس) - إذا كان صحيحا، لن يتم عرض خط الخطر الثاني. هيديمبتي (ديفولت = فالس) - إذا كان صحيحا، لن يظهر الخط الفارغ قبل الحاجز. شولينلابيلز (ديفولت = ترو) - إذا كان صحيحا، سي و تب المسافة في نقطة سوف تظهر أدناه وقف الخسارة وخطوط الربحية. دروتكستاسباكغروند (افتراضي = فالس) - إذا كان ذلك صحيحا، سيتم رسم جميع العناصر الرسومية لتسمية النص المستخدمة بواسطة المؤشر كخلفية. يمكن أن يكون مفيدا إذا كنت تريد منع المؤشر من إخفاء الرسم البياني.

entry_font_color (افتراضي = كلربلو) - لون الخط لعرض مستوى الدخول. sl_font_color (افتراضي = كلرليم) - لون الخط لوقف الخسارة مستوى العرض. sl_label_font_color (ديفولت = كلرليم) - لون الخط لعلامات خط وقف الخسارة. tp_font_color (افتراضي = كلريلو) - لون الخط للحصول على مستوى الربح تأخذ الربح. tp_label_font_color (افتراضي = كلريلو) - لون الخط لعلامات خط الربح. ps_font_color (افتراضي = كلريد) - لون الخط من نتيجة حجم الموقف. rp_font_color (افتراضي = كلرليتبلو) - لون الخط لعرض نسبة الخطر. balance_font_color (افتراضي = كلرليتبلو) - لون الخط لعرض حجم الحساب. rmm_font_color (الافتراضي = كلرليتبلو) - لون الخط لعرض المال المخاطر. هامش_font_color (افتراضي = كلرسلاتبلو) - لون الخط لعرض الهامش. stopout_font_color (ديفولت = كلريد) - لون الخط لإيقاف التشغيل أو عدم توفر ما يكفي من المال & # 39؛ عرض تحذير. pp_font_color (افتراضي = كلرليتبلو) - لون الخط لعرض الربح المحتملة. rr_font_color (افتراضي = كلريلو) - لون الخط لعرض مكافأة / خطر. div_font_color (افتراضي = كلرسلاتغراي) - لون الخط لنص ديفيدر / هيدر. font_size (افتراضي = 12) - حجم الخط من النص المعروض. font_face (ديفولت = "كوريه") - فونت فاس أوف ذي إندكشيون.

الزاوية (الافتراضي = CORNER_LEFT_UPPER) - الموقع لنص المؤشر. في MT4: 0 - في أعلى الزاوية اليسرى، 1 - أعلى يمين، 2 - أسفل اليسار، 3 - أسفل اليمين. في MT5 انها واضحة تماما. distance_x (افتراضي = 10) - المسافة الأفقية من الزاوية إلى نص المؤشر. distance_y (افتراضي = 15) - المسافة الرأسية من الزاوية إلى نص المؤشر. line_height (افتراضي = 15) - ارتفاع السطر للإخراج. تغييره مع وجه الخط والحجم.

entry_line_color (ديفولت = كلربلو) - لون خط الإدخال. stoploss_line_color (افتراضي = كلرليم) - لون خط وقف الخسارة. takeprofit_line_color (ديفولت = كلريلو) - لون خط الربح و نسبة المكافأة / المخاطر. entry_line_style (افتراضي = STYLE_SOLID) - نمط خط الإدخال. stoploss_line_style (افتراضي = STYLE_SOLID) - نمط خط وقف الخسارة. takeprofit_line_style (افتراضي = STYLE_SOLID) - نمط خط الربح. entry_line_width (افتراضي = 1) - عرض سطر الإدخال. stoploss_line_width (افتراضي = 1) - عرض خط وقف الخسارة. takeprofit_line_width (افتراضي = 1) - عرض خط الربح.

متنوع.

ماكسنومبرلنغث (افتراضي = 14) - الحد الأقصى لعدد الأرقام المتوقعة في القيم المعروضة.

لقطات.

النافذة الرئيسية.

نافذة منفصلة.

استخدام المؤشر.

ومن الواضح أن هذا المؤشر غير مناسب لتوليد إشارات التداول. والغرض منه هو مساعدة التجار الفوركس حساب حجم الموقف لحجم المخاطر المسموح بها والمعلمات موقف معين.

إذا تم تعيين معلمات الإدخال إنتيرليفيل و ستوبلوسليفيل على الصفر، فإن هذا المؤشر سيحاول وضعها على بعض المستويات المحلية. يمكنك سحب خطوط الدخول / إيقاف الخسارة صعودا وهبوطا مباشرة على الرسم البياني. يتم إعادة حساب قيمة حجم الموقف كل القراد وعلى كل خطوة سطر.

يمكن للتاجر أيضا تعيين المعلمة المدخلات تاكيبروفيتليفيل لمعرفة نسبة مكافأة / المخاطر المحسوبة جنبا إلى جنب مع حجم الموقف.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا المؤشر تتبع مخاطر المحفظة بأكملها على أساس الصفقات المفتوحة والأوامر المعلقة. ومع ذلك، فإن تتبع المخاطر محدود جدا مع هذا المؤشر. فمن المستحسن استخدام حاسبة المخاطر منفصلة لغرض تحليل المخاطر.

يمكنك أيضا استخدامه لرؤية الهامش اللازم والتغيرات المتوقعة في الهامش على أساس الحجم المحسوب للموقف.

يمكنك أيضا تسهيل التداول استنادا إلى حجم الموضع المحسوب. ما عليك سوى تنزيل برنامج ميتاتريدر المجاني لوضع الطلبات استنادا إلى ناتج هذه الآلة الحاسبة.

أغير معلمات الإدخال ستوبلوسليفيل أو تاكبروفيتليفيل أو إنتيرليفيل، ولكن قيم الإخراج لا تتغير وتبقى الأسطر في مستوياتها القديمة. لماذا يحدث ذلك وكيف يمكنني إصلاح هذا؟

يحدث ذلك بسبب تعيين معلمة الإدخال ديتلينس إلى فالس. هذا يساعد على الحفاظ على قيم مستوى تعيينها عن طريق تحريك الخطوط. إذا كنت ترغب في تحديث خطوط وفقا لمعلمات الإدخال، يرجى تعيين ديليتلينس إلى صحيح أو حذف خطوط يدويا.

مكافأة الفوركس / حاسبة المخاطر.

هذه المكافأة النقد الاجنبى لخطر حاسبة يسمح لك لحساب الثواب / المخاطر المعلمات من تداول الفوركس / إشارة الفوركس التي ترغب في التجارة. وسوف تساعدك على تقييم بسرعة أي فرصة التجارة التي يولدها نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك أو أي توصية التداول / إشارة الفوركس التي تتلقاها من إشارات الفوركس / مزود استراتيجيات.

فمن الأفضل للتجارة الاجهزة النقد الاجنبى مع أعلى نسبة المكافأة / المخاطر. يجب أن تكون النسبة الدنيا للمكافأة / المخاطر المقبولة أكبر من 2.0. قمنا بتنفيذ نظام الوسم الذي يفصل بين الأجهزه المتوسطة من الفرص المقبولة والمتميزة عن طريق وضع علامة على نسب المكافأة / المخاطر مع & لدكو؛! & رديقو؛ علامات على أساس جاذبية الفرص التجارية. يتم تنفيذ الوسم كما يلي:

يتم تجاهل الاجهزة التداول مع نسبة المكافأة / المخاطر أقل من 2 †"الاجهزة التجارية مع نسبة المكافأة / المخاطر أكبر من 2 вЂ" مع В В В В! يتم وضع علامة على الاجهزة التجارية مع نسبة المكافأة / المخاطر أكبر من 4 †"مع В В В !! يتم وضع علامة على الاجهزة التجارية مع نسبة المكافأة / المخاطر أكبر من 6 †"مع В В В.

يمكنك تغيير جميع الخلايا الملونة باللون الأحمر.

يتكون آلة حاسبة تتكون من ثلاثة أجزاء التي تم وصفها بالتفصيل أدناه:

1. واحد مكافأة الخروج / حاسبة المخاطر.

هذه الآلة الحاسبة بحساب جاذبية من شراء وبيع الاجهزة التي تحتوي على مدخل واحد فقط و نقطة الخروج. هذه الآلة الحاسبة يمكن استخدامها لتقييم سريع من أي فرصة التداول التي واجهتها. يرجى ملاحظة أنه يجب عليك أبدا التجارة غير مكتملة الاجهزة التداول الاجنبى / إشارات أو توصيات حيث إما أخذ الربح أو وقف الخسارة مفقود. قد يعرض حقل المكافأة / المخاطر الرسالة التالية †"& لدكو؛ الرجاء تصحيح & رديقو؛ مما يعني أن أحد مستويات السعر التي قمت بإدخالها إما ينتهك المحاذاة الرأسية أو مفقود.

2. متعددة مكافأة الخروج / حاسبة المخاطر.

هذه الآلة الحاسبة يتيح لك لتقييم متعددة وقف الخسارة / سيناريوهات أخذ الربح لنقطة شراء واحدة أو بيع واحدة. يحتوي كل من قسمي الشراء والشراء على الفواصل الزمنية بحد أقصى 3 نقاط ربح (يشار إليها باسم & لدكو؛ تب & رديقو؛) و 3 مستويات إيقاف الخسارة (التي يشار إليها باسم & لدكو؛ سي & رديقو؛) والتي يمكن المقارنة بينها لتحديد المكافأة / المخاطرة (بحد أقصى 9 مجموعات ممكنة) التي يتم عرضها في الجداول الخاصة بمكافأة المخاطر / المخاطر (. يمكنك حساب جاذبية أي عدد من أخذ الربح ومستويات وقف الخسارة †"مما يعني أنك غير مطلوب لملء كل من 6 فتحات لملء مكافأة / المخاطر مصفوفة (طالما كنت قد دخلت واحدة على الأقل اتخاذ - الربح أو وقف الخسارة مستوى †"جنبا إلى جنب مع سعر الدخول).

يتم ترقيم مستويات الربح ووقف الخسارة في ترتيب تصاعدي بدءا من أقرب منها إلى سعر الدخول.

يمكن أن تظهر حقول الحالة إما:

و[لدقوو]؛ موافق & ردقوو]؛ - في هذه الحالة يتم تعبئة المكافأة / المخاطر.

ودقوو]؛ الرجاء تصحيح & رديقو؛ †"هذا يعني أن أحد مستويات السعر التي قمت بإدخالها إما ينتهك المحاذاة الرأسية أو مفقود. لن يتم تعبئة المكافأة / مصفوفة المخاطر حتى تصحح الإدخال.

ويعرض جدول المكافآت / المخاطر معايير المكافأة / المخاطر لجميع التوليفات الممكنة لمستويات الربح ووقف الخسارة التي قمت بإدخالها. تعرض الخلية العلوية اليسرى سعر الإدخال الذي يتم استخدامه لملء هذا الجدول.

3. مكافأة جزئية الخروج / حاسبة المخاطر.

هذه الآلة الحاسبة يسمح لك لحساب نسبة المكافأة / المخاطر التراكمية †"عند تنفيذ الخروج الجزئي من شراء أو بيع موقف في ما يصل إلى 5 مستويات الربحية على التوالي. هذه الآلة الحاسبة هي مفيدة في رؤية ما سيكون العائد النهائي الخاص بك إذا قمت بإغلاق نسب معينة من الموقف الأولي الخاص بك في مستويات الأسعار المختلفة (ومن الجدير بالذكر أن حسابات التداول الجزئي الكثير هي الأنسب لاستراتيجية خروج جزئي). يمكنك تعيين أي نسبة مئوية (في العمود٪ الربح الذي تم التقاطه) بجوار كل من مستويات أخذ الربح †"طالما تساوي توتال 100٪.В يحسب عمود ريري الجزئي نسب المكافأة / المخاطر الفردية لكل من مستويات الربح. تجمع R / R التراكمي القيم في العمود ريري الجزئي.

يمكن أن تظهر حقول الحالة إما:

و[لدقوو]؛ موافق & ردقوو]؛ - في هذه الحالة سيتم حساب التراكمي R / R.

ودقوو]؛ الرجاء تصحيح & رديقو؛ †"يمكن أن يعني هذا أحد الأمور التالية: النسبة المئوية توتال لا تساوي 100٪، أحد مستويات السعر التي قمت بإدخالها ينتهك المحاذاة العمودية أو مفقود.

كيفية وضع وقف الخسارة وتحقيق الأرباح باستخدام استراتيجية الحد الأقصى.

عند الدخول في التجارة، كيف يمكنك اختيار نقطة وقف الخسارة وجني الربح؟ ومن الواضح أن هذا القرار سيكون له تأثير على مدى ربحية الصفقات الخاصة بك. ومع ذلك، هل تعلم أن وضع مستويات الخروج الخاص بك يمكن أن يكون في الواقع أكثر من تأثير على الربحية الخاصة بك من قرار بشأن أي اتجاه للتجارة؟

في سوق الفوركس متقلبة، هو في الواقع صحيح. نظرا لمدى أهمية هذا القرار، فإنه من المستغرب كيف القليل من التفكير العديد من التجار تعطي لهذا العنصر من تجارتهم.

في هذه المقالة، أريد أن أشرح استراتيجية كمية من شأنها أن تساعدك على تحديد توقف واتخاذ مستويات الربح لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وأود أيضا أن تفكك بعض سوء الفهم المشترك حول الاجهزة المخاطرة والمكافأة، وتبين كيف بعد المشورة الفقراء يمكن أن تدمر نظام تجاري يحتمل أن تكون جيدة.

إذا كنت ترغب فقط في محاولة وقف الخسارة / أخذ الربح آلة حاسبة، وليسوا مهتمين في النظرية، الرجاء الضغط هنا.

لماذا التخمين وقف الخسائر واتخاذ الأرباح هي خطة للفشل.

عادة ما يتم الخروج من صفقة التداول عند نقطة واحدة. بعد دخول التجارة، إما:

السعر يصل إلى الربحية (تب)، وتنتهي التجارة في الربح السعر يصل إلى وقف الخسارة (سي)، والرياح التجارية مع خسارة.

عند اتخاذ قرار بشأن الخروج من التجارة، قد يكون من المغري أحيانا التخمين. بعض التجار يستخدمون الميزات التقنية مثل الشموع المخطط، والاتجاهات، والمقاومات والدعم. البعض الآخر ببساطة اختيار نسبة ثابتة من الربح المستهدف لوقف الخسارة.

في حين أن هذا أمر شائع جدا، هناك عدة عيوب:

فمن الخطأ عرضة. عندما تخمين مستويات الخروج للتجارة فمن السهل جدا إما المبالغة في تقدير أو نقلل من تحركات الأسعار. وهي ليست قابلة للتكرار مما يجعل من الصعب جدا تحليل الأداء أو تحسينه. عندما لا يكون هناك منطق أو منهجية وراء مواضع نقاط الخروج، فإنك لا تعرف أبدا ما إذا كان الفشل يرجع إلى مزيج تب / سي خاطئة أو لأن الاستراتيجية الخاصة بك لا يعمل. غالبا ما يتحرك المتداولون صعودا أو هبوطا على الصفقات اللاحقة بناء على التجربة والخطأ في محاولة للعثور على "بقعة حلوة". فمن الصعب جدا لأتمتة الطرق التي تعتمد على غريزة القناة الهضمية أو قرارات ذاتية أخرى.

ولا بأس من استخدام التحليل الفني كدليل لتوقيت دخول التجارة، ولا للحكم على أي مدى قد يتحرك السعر. بدلا من ذلك، يتم استخدام الطريقة الأولى وصف أدناه جنبا إلى جنب مع كل من الرسم البياني والتحليل الأساسي.

مغالطة استخدام سي / تب كمخاطر المخاطر الوكيل.

منتديات التداول الفوركس مليئة بمعنى جيد، ولكن المشورة بدلا مضللة حول الاجهزة المخاطر مكافأة وكيفية تعيين وقف الخسائر الخاصة بك. لسوء الحظ، العديد من هؤلاء الناس لا يفهمون المعنى الحقيقي للمخاطر أو مكافأة.

فكرة أن مجرد وضع وقف الخسارة الخاصة بك أصغر من أخذ الأرباح الخاصة بك سوف يحقق مكافأة خطر معينة هو هراء كامل.

إن استخدام المخاطر / المكافآت لتحديد دخولك التجاري ومخارجك لا يجعل أي معنى إلا إذا كنت تعرف احتمال النتائج في تجارة معينة.

خذ هذا المثال البسيط. لنفرض أن هناك اليانصيب تكلف $ 1 للدخول. الجائزة هي 1M $. من خلال تعريف التاجر السذاجة، وهذا يعطي:

نسبة المكافآت / المخاطر: 1،000،000.

من خلال هذا التعريف، وهذا يبدو لعبة رائعة للعب. ومع ذلك، لنفترض أننا نعرف أن مليوني شخص يدخل اليانصيب. وهذا يجعل احتمالات الفوز 1: 2،000،000 (واحد في اثنين مليون). الآن نحن نعرف الاحتمالات، يمكننا حساب مكافأة المخاطر الحقيقية:

وبعبارة أخرى، لكل دولار 1 كنت وضعت في هذا اليانصيب، كنت تتوقع الحصول على 50 سنتا مرة أخرى. معظمهم الآن يتفقون على أن هذه ليست لعبة جيدة جدا. على الرغم من حساب المتداول السذاجة، كان لديه مكافأة إلى نسبة المخاطر من مليون.

هذا المثال يسلط الضوء على مغالطة استخدام توقف واتخاذ الأرباح كمقياس للمخاطر / مكافأة الخاص بك.

في التجارة، لدينا المخاطر الحقيقية / مكافأة محددة من قبل:

E (الفوز) هو العائد المتوقع في التجارة، وهي مبلغ الربح تأخذ الخاص بك. E (خسارة) هو مبلغ وقف الخسارة الخاص بك.

العلاقة بين المخاطر والمكافأة.

أول شيء يدرك حول وضع نقاط خروج التجارة هو أن مبلغ الربح الذي تريد أن تجعله على تجارة يتناسب طرديا مع المخاطر التي سوف تحتاج إلى اتخاذها لالتقاط هذا الربح.

هذا ليس افتراضا، بل حقيقة رياضية.

اتخذ سيناريو التداول التالي. قل على سبيل المثال أن المتداول يرى اتجاها تصاعديا على الرسم البياني لكل ساعة لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (انظر الرسم البياني أدناه). وكان الاتجاه في مكان لحوالي يوم واحد، وبالتالي فإن التاجر يعتقد أن هناك فرصة جيدة للربح.

يقرر في الإعداد التالي:

الآن دعونا تحليل هذا الإعداد التجاري بمزيد من التفصيل. أول شيء يلاحظ هو التاجر يريد الحصول على ربح من 70 نقطة على التجارة.

فما هو الخطأ في هذا الإعداد؟

استنادا إلى بيانات الأسعار الأخيرة لزوج العملات هذا، يمكننا حساب أن أوسد / جبي لديه تقلبات كل ساعة بمقدار 26.4 نقطة. وهذا يعني، في المتوسط، حركة السعر أكثر من ساعة هو 26.4 نقطة. في بعض الأحيان أكثر، وأحيانا أقل ولكن هذا هو المتوسط.

وهذا يعني أن التاجر يحاول الربح بمقدار 70 نقطة. في الواقع، هو في الواقع يراهن على السوق لأنه يعتمد على حقيقة أن السعر لن ينزل أكثر من 20 نقطة من السعر المفتوح خلال حياة التجارة. يمكن أن تصل إلى 30 ساعة إذا استمر الاتجاه الحالي (من الشكل 1).

مستشار وقف الخسارة.

مؤشر الرسم البياني.

اختيار موضع وقف الخسارة الصحيح هو قرار حاسم ولكن غالبا ما يترك للصدفة. هذه الأداة ميتاتريدر تنصح أين تضع توقف واتخاذ الأرباح على أي أمر. مجرد تعيين الوقت المطلوب التجارة والفوز نسبة ومؤشر يفعل بقية.

ونظرا للتذبذب في الساعة في أوسد / جبي حاليا أكثر من 26 نقطة، وهذا الاستقرار كثيرا في السعر سيكون من المستبعد للغاية. في حين أن التجارة لديها أدنى خسارة منخفضة جدا (20 نقطة)، والتي قد تبدو وكأنها زائد، وفرص ذلك في الانتهاء من الربح منخفضة للغاية.

إذا كنا نعرف في المتوسط ​​أن سعر أوسد / جبي يتحرك صعودا أو هبوطا بمقدار 26.4 نقطة كل ساعة، فلماذا يفعل أي شيء مختلف لهذه التجارة معينة؟ الجواب هو أن ذلك لن، والتجارة ربما من شأنه أن يؤدي إلى وقف الخسارة لهذا السبب.

بسبب التقلب في العملات الأجنبية، وهذا صحيح حتى لو استمر الاتجاه المتوقع.

وكانت المشكلة الأساسية مع الإعداد أن التاجر كان يحاول التقاط الكثير من الأرباح دون احتساب التقلبات.

تذكر أنه في النقد الاجنبى، التقلبات ليست شيئا يمكنك تجنبه عن طريق انتقاء التجارة دقيق أو استراتيجية ذكية. إنه اليقين المطلق.

هذا هو السبب في أنه من الأفضل بكثير لجعل التقلب العمل بالنسبة لك بدلا من ضدك.

والسؤال إذن عند إنشاء التجارة، كيف يمكنك أن تعرف أين تضع نقاط الخروج الأخرى من مجرد أخذ تخمين البرية؟ وفيما يلي شرح كيفية القيام بذلك.

حساب الخسائر وقف وتحقيق الأرباح باستخدام ماكسيمالس.

ويستند الأسلوب الذي يفضل استخدامه على تقنية تعرف باسم ماكسيمالز. ما يفعله هذا هو إعطاء صيغة دقيقة للعمل على احتمال أن يتحرك السعر مسافة معينة من العراء خلال فترة معينة.

هذا النموذج يعطي توزيع كامل للتحركات السعر لتقلب معين. هذا الأسلوب يعمل لأي إطار زمني، دقائق ساعات أو حتى أشهر. كما أنها تعمل بشكل جيد سواء مع التقلبات التاريخية (الماضية) أو ضمنية (في المستقبل).

عند تحديد نقاط الخروج التجاري، هناك ثلاثة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار:

الإطار الزمني المتوقع للتجارة (المتعلقة بالربح المستهدف) سلوك السوق المتجه هدف الربح.

دعونا نلقي نظرة على كل من هذه.

الخطوة 1: الإطار الزمني.

نوع التاجر الذي سوف يكون له تأثير على الوقت الذي تحتاجه الصفقات الخاصة بك للبقاء مفتوحة للوصول إلى هدف الربح الخاص بك.

تاجر اليوم أو المتسكع عقد موقف لساعات أو دقائق أو حتى ثواني. على الطرف الآخر، يحمل تاجر يحمل صفقات لأسابيع أو أشهر. أما بالنسبة لمتداول الحمولة، فإن كسب رأس المال من التجارة عادة ما يكون أقل أهمية. والهدف هو عقد موقف مفتوح لأطول فترة ممكنة لتجميع الفائدة.

ومن الواضح أن الربح والوقت مرتبطان. لذلك في تحديد نقاط خروج التجارة الخاصة بك، فإن الخطوة الأولى هي معرفة بالضبط إلى أي مدى من المرجح أن يتحرك السعر في إطار زمني معين. بمجرد أن تعرف هذا، سوف تكون قادرة على اتخاذ قرار هدف الربح واقعية.

خذ المثال التالي. ويبين الشكل 2 أدناه ور / أوسد على فترات خمس دقائق (M5). يمتد المخطط على مدار 24 ساعة.

أول شيء أفعله هو حساب التقلبات على مدى الفترة التي اخترتها. من البيانات فتح / إغلاق، وأنا حساب أن يكون أكثر من 10 نقطة في كل فترة 5 دقائق.

مرة واحدة وأنا أعلم كيف متقلبة في السوق، وأنا يمكن أن المشروع السعر إلى الأمام للعمل على احتمال تحرك معين × ساعات (التي تحددها فترات 5 دقائق) في المستقبل.

للقيام بذلك، أحتاج إلى حساب ما يعرف باسم المنحنيات القصوى (انظر مربع للحصول على شرح). باختصار، أخذ تقلب كمدخلات هذه المنحنيات سوف تخبرني احتمال الحد الأقصى للسعر (سواء أعلى أو لأسفل) التي تم التوصل إليها.

ويبين الشكل 3 أدناه المنحنيات القصوى المحسوبة لمدة 1 ساعة إلى 24 ساعة في وقت لاحق للرسم البياني ور / أوسد.

على سبيل المثال، بالنظر إلى المنحنى الأقصى لمدة 24 ساعة (الخط العلوي)، أعلم أن السعر لديه احتمال 76.8٪ لنقل 62 نقطة خلال 24 ساعة. في حين أن لديها احتمال 40٪ من التحرك أكثر من 141 نقطة في نفس الإطار الزمني.

المشي العشوائي.

أنا فقط أعطي وصفا موجزا هنا ما هي حسابات معقدة نوعا ما. أفضل نموذج السوق لدينا فوركس هو عملية خطوة عشوائية أو المشي العشوائي.

وهذا يعني فقط أنه في كل فاصل زمني، يتحرك السوق من خلال قيمة خطوة عشوائية. السعر يمكن أن يميل نحو اتجاه صاعد أو اتجاه هبوطي مع معلمة الانجراف.

في جوهرها، ويعد الفاصل الزمني وأكبر التقلبات، وزيادة السعر يمكن أن تتحرك من المستوى الحالي.

من هذه يمكننا حساب احتمال تغيير السعر على أي طول من الزمن.

صناديق التحوط والتجار المحترفين غالبا ما تستخدم المنحنيات القصوى أو بعض البديل منها. السبب أنها مهمة جدا هو أنها تسمح لك لإعداد التجارة الخاصة بك بدقة من حيث الوقت والربح التقاط. المنحنى يخبرك إذا كان مبلغ الربح الذي تريد جعله معقول من حيث الفترة الزمنية.

على سبيل المثال، وأنا أعلم ما إذا كنت ترغب في التقاط حركة 300 نقطة، وأود أن ينتظر على الأرجح عشرة أيام تقريبا على أساس مستوى التقلب الحالي. وذلك لأن منحنى، هناك فقط فرصة 10٪ من السعر يتحرك 300 نقطة في أي فترة 24 ساعة.

الخطوة 2: السوق.

إذا كان السوق مسطح، أو تتجه في اتجاه معين وهذا سيكون لها تأثير قوي على المكان الذي تضع توقف والأرباح. من حيث النموذج، وهذا يعني أن لدينا توزيع غير المتماثلة من تحركات الأسعار.

هناك العديد من الطرق للسماح لهذا، ولكن أبسط واحد وأنا أفضل هو استخدام تقلب مختلفة لنموذج الاتجاه الصعودي والسلبية.

إن الانحراف الإحصائي مفيد هنا لأنه يخبرك كيف أن توزيع التقلبات غير متماثل ويسمح لك بإضافة الانجراف صعودا / هبوطا.

المشي العشوائي - لا تتجه.

الاتجاه - الانجراف الإيجابي.

الاتجاه إلى أسفل - الانجراف السلبي.

مع المشي العشوائي، صعودا وهبوطا يتحرك السعر على قدم المساواة. عندما تتجه، وهناك حاجة إلى مجموعتين مختلفتين من منحنيات القصوى، واحد لرفع التحركات وآخر لأسفل.

الخطوة 3: هدف الربح.

بعد أن قررت على الإطار الزمني وعلى خصائص تتجه، يمكنني الآن اختيار هدف الربح المناسب من شأنها أن تعطي بلدي التجارة احتمال فوز عالية.

أقول لقد راجعت الرسم البياني، وقررت شراء على مستوى السوق الحالي، وأقرر أن هدفي سيكون +40 نقطة وقطع بلدي سوف يكون -100 نقطة.

الجدول أدناه يعطي احتمال الوصول إلى نقاط الخروج في كل من ظروف السوق الثلاثة.

الاتجاه +: الاتجاه في نفس الاتجاه.

تريند & # 8211؛ : الاتجاه عكس الاتجاه.

شقة: سوق جانبية.

إعداد التجارة بلدي ثم:

أخذ الربح +40 نقطة 82٪ احتمال الوصول إلى تب في غضون 24 ساعة.

وقف الخسارة -100 نقطة 57٪ احتمال الوصول سي خلال 24 ساعة.

ما يقوله هذا التحليل هو أن ور / أوسد لديه فرصة معينة للوصول إلى مستويات تب / سي ضمن الإطار الزمني التجاري. لكنه لا يقول لي الذي تم التوصل إليه أولا.

ما أود أيضا أن أراه هو احتمال التجارة في الواقع تحقيق الربح أو الخسارة. السعر يمكن أن تصل إلى وقف أولا، ثم أخذ الربح. في هذه الحالة، ستنتهي الصفقة مع خسارة. ويمكن بدلا من ذلك الوصول إلى الربح أولا، وفي هذه الحالة يفوز. بدلا من ذلك، قد لا تصل إلى وقف ولا تأخذ مستوى الربح في هذه الحالة لا تزال التجارة مفتوحة.

واستنادا إلى هذا التحليل يمكنني استخدام نظرية الاحتمالات القياسية للعمل على كل نتيجة للتجارة:

أفضل نتيجة يحدث إذا كان الاتجاه على المدى القصير ينعكس، وهذا هو إذا كان السوق يرتفع ويجعل بلدي شراء مربحة. وتحدث أسوأ النتائج إذا استمر الاتجاه في نفس الاتجاه (الاتجاه +). في هذه الحالة، لدي فرصة 42٪ من الصفقة تنتهي في الربح، و 47٪ فرصة لانتهاء بخسارة.

عندما أضع التجارة حتى ما أبحث عنه هو فرصة لتحقيق الربح، أن يكون على الأقل 1.5x فرصة التوصل إلى وقف. وهذا يعطي نسبة الفوز حوالي 70٪ أو أعلى.

أيضا، تذكر أنه إذا قمت بنقل وقف الخسارة أو أخذ الربح في حين أن التجارة مفتوحة التي تعطيك مجموعة مختلفة تماما من النتائج.

تحليل التجارة.

لنرى كيف تتحول مستويات التوقف وجني الأرباح للأطر الزمنية التجارية المختلفة، يمكنني العمل على المغلف، والتي سوف تعطيني نسبة الفوز ثابتة. ويبين الرسم البياني أدناه في الشكل 4 هذا رسمت لي مثال التجارة.

من هذا، أستطيع أن أرى أنه إذا كنت التداول على مدى فترة 12 ساعة، وأنا يمكن أن تختار تعيين:

ومن شأن ذلك أن يحقق نفس نسبة الفوز. كما أنها سوف تعطي ربحا أقل من +26.9 نقطة فقط.

مع الإطار الزمني على مدار 24 ساعة، أستطيع أن أرى أيضا كيف ستتغير النتائج المحتملة مع مرور الوقت.

يظهر الرسم البياني أدناه (الشكل 5) احتمال الفوز، خسارة، أو التجارة المتبقية مفتوحة على مدى 24 ساعة & # 8211؛ العمر المتوقع من بلدي التجارة.

من الرسم البياني، أستطيع أن أرى أنه لديه أعلى فرصة لإغلاق في الربح خلال أول 90 دقيقة من فتحه. وبعد ذلك، ترتفع فرصة حدوث خسارة كبيرة.

وذلك لأن المنحنيات القصوى تصبح تملق لفترات أطول. إذا قمت بفحص الشكل 3 مرة أخرى، سترى أن المنحنيات لمدة 24 ساعة و 18 ساعة متشابهة جدا، في حين أن هناك فرق كبير بين 1 ساعة و 6 ساعات المنحنيات. أعلى الفرق هو في الفترات القليلة الأولى حيث المنحنيات هي الأكثر حدة.

إدارة الأموال.

وكما هو موضح أعلاه، يجب أن تعمل مسافات التوقف من حيث هدف الربح ومستويات التقلب.

التجار الجدد في كثير من الأحيان وضع وقف الخسائر ضيقة جدا، والتفكير أنها تقلل من المخاطر. والسبب المعتاد لذلك هو أنهم يستخدمون نفوذا كبيرا ويحاولون تقليل التعرض عن طريق وضع حدود على الصفقات الفردية. فمن الأفضل إدارة المخاطر من خلال حجم التجارة (التعرض) من استخدام وقف الخسائر التي لا معنى لها.

لنفترض أنك ترى فرصة تداول، ويجب أن يكون السحب المحتمل 300 نقطة للحصول على هذا الربح. إذا كان 300 نقطة ليست خسارة مقبولة، فمن الأفضل للحد من النفوذ وضبط حجم التجارة الخاصة بك إلى أسفل لتعطيك المزيد من المرونة.

بدلا من تداول الكثير، النظر في التداول في عشر من وحدات الكثير أو أقل.

والأهم من ذلك هو أن الخسارة المحتملة (أو مبلغ السحب) على التجارة يجب أن تكون قابلة للإدارة داخل حسابك. وينبغي أن يكون ذلك جزءا من استراتيجية شاملة لإدارة الأموال حتى تعرف حدود الخسارة الخاصة بك وأن هذه الخسائر، حتى في الخلافة، لن تتسبب في طلب هامش أو إفلاس حسابك.

تذكر، الإفراط في الرافعة المالية هو القاتل رقم 1 للتجار الفوركس الجدد.

وقف الخسارة حاسبة.

أنا أقدم جداول البيانات إكسل مع جميع الحسابات هنا بحيث يمكنك تحميل البرنامج ومحاولة هذا النظام من لنفسك.

للحصول على إرشادات حول كيفية استخدام الورقة، يرجى الاطلاع هنا. لا يحتوي جدول البيانات على خلاصة الأسعار المباشرة التي يستخدمها مؤشر MT4، ولكن يمكنك لصق بيانات الأسعار السابقة من ميتاترادر ​​يدويا من أجل تحقيق الربح الأمثل ووقف الخسائر بنفس الطريقة التي أوضحتها.

مؤشر ميتاتريدر، الذي يفعل نفس الحسابات في الوقت الحقيقي، ويتضمن ميزات إضافية هو متاح أيضا. انظر أدناه لمزيد من التفاصيل.

هل تريد أن تبقى على اطلاع؟

التداول دون توقف الخسائر قد يبدو وكأنه أخطر شيء هناك. قليلا مثل تسلق الجبال. كيفية الاستفادة القصوى من أنواع طلب الفوركس.

وغالبا ما ينظر إلى الأوامر على أنها لا أكثر من عرض جانبي على العمل الحقيقي للتجارة. ولكن النطاق. القيمة المعرضة للخطر: كيفية حساب مخاطر الفوركس.

لإدارة هذه المخاطر، ما يفعله البعض هو جعل تخمين بسيط لتقدير الخسارة المحتملة المعنية. لماذا فشل معظم استراتيجيات خط تريند.

الاتجاهات هي كل شيء عن التوقيت. الوقت لهم الحق يمكنك يحتمل أن التقاط خطوة قوية في السوق. يوم التداول حجم الانفجارات.

تعمل هذه الاستراتيجية من خلال الكشف عن الاختراقات في اليورو مقابل الدولار الأميركي في الأوقات التي يتزايد حجمها بشكل حاد. عادة. ذي إنغولفينغ كاندلستيك تريد & # 8211؛ كيف يمكن الاعتماد عليه؟

ربما كنت قد رأيت هناك عدد لا يحصى من المقالات على شبكة الإنترنت تعلن استراتيجيات تجتاح هي بالتأكيد. كيلتنر قناة استراتيجية اندلاع.

الطريقة الكلاسيكية لتداول قناة كيلتنر هي لدخول السوق مع كسر السعر فوق أو أقل.

شكرا على ورقة مثيرة للاهتمام.

هل يمكنك مشاركة كيفية حساب التقلبات الصاعدة والهبوطية؟

هل يستخدم مؤشر وقف الخسارة / الربح الخفيف النموذج الإحصائي نفسه لتوزيع الأسعار لحسابات الاحتمالات كما هو الحال في عرض جداول البيانات إكسيل أو أكثر تعقيدا؟

لا أنها مختلفة، يرجى الاطلاع على الردود السابقة على نفسه.

شكرا جزيلا لجهودكم ستوبلوس / أخذ الربح info. i باستخدام الروبوت الهاتف، وأيضا تحميل سي / تب آلة حاسبة، ولكن لا يمكن العثور على الميزات التي تحتاج إليها من بلدي ميتاتادر الروبوت. كيف يمكنني أن أفعل ذلك؟

أشكركم على مقالاتك، وهذا على وجه الخصوص وجدول البيانات الذي هو أداة عظيمة في رأيي.

سأحتاج فقط إلى تحديد المواعيد: في الورقة & # 8220؛ بروك & # 8221؛، الخلية & # 8220؛ السعر الحالي & # 8221؛ يستخدم فقط لحساب مستويات تب و سي، أليس كذلك؟ حاولت إدخال أسعار مختلفة جدا ولكن لا شيء يتغير في نتائج الاحتمالات للفوز / فضفاضة، إسك.، فقط يتم إعادة حساب مستويات سي / تب. سؤالي هو: الآن على اليورو مقابل الدولار الأميركي على سبيل المثال نحن في الحد الأعلى من قناة صاعدة بقوة. إذا اشتريت الآن، كيف يمكن لنسبة الفوز أن تكون هي نفسها في نفس الفترة من الوقت كما لو أنا & # 8217؛ د شراء في منتصف القناة أو في الحد الأدنى؟

شكرا على الرد اللائق.

يعد جدول البيانات عرضا مبسطا فقط ولا يقوم بأي من خلاصات البيانات المباشرة التي يقوم بها المؤشر.

شكرا لهذا المنصب الكبير. أشعر بالثقة جدا حيال ذلك.

وأنا أعلم أن سنوات قليلة مرت منذ كتاباتك، ولكن لدي سؤال: على & # 8216؛ بروك & # 8217؛ (D، 34) لديك ثابت ثابت من 0.85 & # 8211؛ هل هناك أي شيء سحري في ذلك؟ ربما سؤالي لا معنى له، وأنا & # 8217؛ م آسف حقا إذا كان.

هذه القيمة غير مستخدمة في أي مكان في الورقة.

لماذا أحصل على أقل & # 8220؛ تعيين الأرباح في & # 8221؛ من سعر الشراء؟ أنا تجريب وتعيين قيم سعر كيرنت مختلفة ولكن لا يهم ما & # 8211؛ أنا الحصول على الربح الذي لن يكون حقا الربح. وهنا ما أراه:

لدي نظام خاص بي لاستخدام وقف الخسارة. أنا دائما استخدام نسب فيبو وأبدا تعيين أي أقل من مستوى المحور اليوم. يعمل بها في معظم الأحيان.

عظيم شكرا لك.

التفكير معقول جدا و سوبورتيد جيدا. ولكن لما فهمت وود وود أن يكون من المستحسن في المثال المحدد، سيكون لفتح مع هذا الإعداد من سي / تب وإغلاقه مع خسارة أو قفل الأرباح بعد 90 دقيقة إلى 1 ساعة، منذ بعد تلك الفترة الزمنية، فإن الزيادة من احتمال ضرب سي سيزيد بشكل كبير. ما رأيك؟

نعم هذا صحيح تماما احتمال إما وقف أو الربح ضرب يمكن أن يكون أكبر بكثير بعد خطوة كبيرة & # 8211؛ هذه الاحتمالات تتغير كل ثانية. وسيكون قرار استخدام الاستراتيجية هو ما إذا كان سيتم نقل نقاط التوقف أو إغلاقها عند تلك النقطة.

مرحبا ستيف & # 8211؛ مادة كبيرة! هل يمكن أن يرجى تقديم المشورة كيف مكافأة: يتم حساب المخاطر. أنا مبتدئ وحتى الآن كنت حساب مكافأة: خطر فقط عن طريق تقسيم النقاط تب / سي النقاط، ولكن علمت أنه ليس صحيحا بعد قراءة مقالك. أنا لست قادرا على الحصول على الرقم الرياضي هو مبين في ورقة اكسل لنسبة الفوز الهدف اخترته. هل يمكنك أيضا أن تظهر مع مثال على كيفية كسب الاحتمالات التجارية واحتساب الخسائر التجارية المحتملة. شكرا جزيلا.

أعجبتني مقالك جدا. أنا أتساءل، هل لديك جدول لحساب المنحنيات القصوى؟ كما هو الحال في الشكل 3. أنا & # 8217؛ تحميلها ملف وقف الخسارة ملف إكسيل، ولكن هذا واحد ليس هناك، أو على الأقل لا أستطيع أن أرى ذلك.

هذا الرسم البياني من جدول بيانات مختلف. قد تذهب في واحدة من أدوات الانترنت في مرحلة ما.

مرحبا ستيف. كنت أبحث عن حل لوضع وقف الخسارة وجاء عبر مقالك. شكرا لك على ما يبدو حلا رائعا. أنا لا تستخدم MT4، ولكن كانت قادرة على تصدير دات التاريخية. تحدي الوحيد هو أنني لا يمكن لصق البيانات في الأعمدة المقدمة، حيث يتم حماية الخلايا. كيف يمكنني الحصول على حول هذا؟ هل يمكنني الحصول على كلمة المرور؟

كلمة المرور غير مطلوبة. يحدث هذا عند لصقها في صفوف كثيرة جدا للنطاق. مجرد مقطع الصفوف إلى الحد الأقصى المسموح به عدد ويجب أن يكون على ما يرام.

مرحبا ستيف، ونأمل أن تفعل جيدا 🙂 مؤشرات رهيبة & # 8211؛ أنا أحب كيف يفسر كل شيء رياضيا ويجعل من المنطقي! (لدي خلفية الرياضيات / الهندسة). اشترى بالفعل عدد قليل من المؤشرات وتبحث عن بلدي المقبل لشراء 🙂

بالنسبة لمؤشر وقف الخسارة / جني الأرباح هذا، هل هناك أي سبب لاستخدام 288 فترة لتوليد المخرجات؟

أجد أن معظم الاتجاهات على أزواج I التجارة تتحرك في 20-30 دورات الفترة، لذلك يمكنني استخدام ذلك كمدة أخذ العينات حتى أستطيع على سبيل المثال تقديم رسم بياني 15 دقيقة ولها قيمة سلتب التي تتزامن (بدلا من استخدام أطول ويجب أن تتشاور مع الإطار الزمني الأقصر لقيم سلتب). هل هذه الفترة قصيرة جدا؟

ما يمكن أن يكون باردا هو إذا كان يمكن عرض قيم سلتب وقت أقصر على الرسم البياني أطول.

نأمل ما كتب يجعل من المنطقي! شكر.

هناك & # 8217؛ s لا سبب خاص للفترة 288 بخلاف يوم واحد كامل في الرسم البياني M5. كما أنه في حدود الأماكن التي ستعمل فيها الحسابات. حوالي 20 إلى 1000 فترات هو الأمثل.

هذا هو الاشياء الرائعة. هل هناك أي طريقة لاستخدام جدول البيانات للأسهم؟

أنا تداول الأسهم أكثر من الفوركس.

وينبغي أن تعمل على المدى القصير، يوم التداول على سبيل المثال. ربما تحتاج إلى إجراء بعض عمليات توسيع البيانات في جدول البيانات اعتمادا على نطاقات السعر.

& # 8220؛ بدلا من تداول الكثير، ضع في اعتبارك التداول في عشر وحدات أو أقل. & # 8221؛

هذا هو المبدأ الأساسي في فن التداول.

وهناك الكثير من الناس الذين هم أقل من حجم التجارة واحد كامل العقود أو العقود الآجلة.

على الرغم من أن تداول وحدات أكثر مرونة لا يعني أنك ذاهب للفوز & # 8230؛ وهذا هو قصة أخرى.

ما هي الصيغة التي تستخدمها لتقدير المعلمات المتجهة من عينة البيانات؟

ما هو الجزء الذي تشير إليه بالضبط؟

وتستند صيغة تقدير أي تحيز متجه إلى مقياس للتقلبات الصاعدة / الهبوطية. في الأمثلة أعلاه (منحنيات قصوى) a & # 8220؛ السوق المسطح & # 8221؛ نموذج. هذا لا يعني أي اتجاه يعني فقط هناك & # 8217؛ ق أي افتراض مسبق حول اتجاه هذا الاتجاه.

ستيف، شكرا جزيلا على هذه المقالة. وفقا ل ويكيبيديا (en. wikipedia. org/wiki/Random_walk)، يجب أن يكون الجزء الثاني من فاكتوريال ن-م، وليس م + ن. هل هذا خطأ مطبعي أم لا أفتقد شيئا؟ شكر.

الصيغة I & # 8217؛ التي تظهر في المربع أعلاه هي أنه لإيجاد احتمال الوصول إلى نقطة قصوى في المشي العشوائي & # 8211؛ أي نقطة عند أو أقل من الحد الأقصى. راجعت هذا الآن فقط مع نسخة ويكيبيديا وفي الواقع ما لم ن (الوقت الذي تتطلع إليه) هو صغير جدا الصيغتين (ن + م) أو (ن - م) تعطي نتائج متطابقة. ويرجع ذلك إلى تناظر الدالة التوافقي. ولكن واحد الحق وفقا لمبدأ التفكير هو (ن + م). هناك & # 8217؛ s أيضا حالة خاصة لاستخدام (ن + م + 1) حيث التكافؤ يختلف في م و ن. وبسبب التماثل (م + ن + 1) مطابق ل (ن - م). مرة أخرى ما لم يكن n صغيرا جدا هذا فاز فرقا كبيرا للأرقام إذا كنت تستخدم إما (ن + م) أو (ن - م).

شكرا جزيلا للتفسير. هل يمكنك أيضا توضيح كيفية ارتباط m ب 62 نقطة؟

كما أفهمها:

n = إجمالي عدد الخطوات.

m = عدد الخطوات المطلوبة للمس +62 نقطة.

في الصيغة ونحن نعرف ما هو احتمال أن الحد الأقصى سيحدث بعد الخطوات م، ولكن كيف يرتبط هذا مع +62 نقطة. كيف نعلم أن هذا هو 62 نقطة وليس أكثر / أقل؟ شكر.

وتعتمد حركة النقطة على عامل التحجيم في العملية العشوائية. وهذا التحجيم يحكمه أمران:

الفترة الزمنية لكل خطوة & # 8211؛ على سبيل المثال. إذا كان & # 8217؛ ق 5 دقائق، 15 دقيقة، 1 ساعة أو أيا كان.

وثانيا التقلب لأن ذلك سوف اقول لكم الحركة المتوقعة في عملية عشوائية لخطوة زمنية معينة.

من ذلك يمكنك العمل على المسافة المتوقعة وتحويل إلى نقطة أو في المئة.

مرحبا ستيف هل يحدث لمعرفة نظرية المالية التي يحدث أن يكون على اتصال وثيق مع وقف الخسارة النظام؟ مادة لطيفة جدا.

وتستند النظرية الأساسية دائما على نماذج الاحتمالات العشوائية. ويستخدم هذا لتوصيف تقلبات الأسعار والمخاطر. في النظرية الأساسية تم العثور على توصيف التقلب، ثم يتم استخدام هذا كطريقة لنمذجة تطور الأسعار. وذلك من حيث توزيع الاحتمالات التي تسمح نوعا من التنبؤ إلى الأمام. ولكن هناك الكثير من الآخرين التي تغطي مناطق أكثر غامضة.

هناك أيضا نماذج خطر التشويه التي تحاول نموذج أحداث ذيل طويل. على سبيل المثال عملية وقف الخسائر تشويه الأسعار كما يتم ضرب مستويات معينة أو من أحداث عالية التأثير / احتمال منخفض التي تتجاوز النماذج التقليدية.

تعتبر إدارة المخاطر المالية ونظرية القيمة المعرضة للمخاطر نقطة بداية جيدة.

ربما كنت تخطط نسخة MT5 من هذا المؤشر؟ لدي بالفعل نسخة mt4، ولكن mt4 هو أبطأ كثيرا في باكتستينغ.

أتمنى لك نهارا سعيد.

قالوا إن mt5 أسرع. لا أستطيع أن أقول قد شهدت فرقا في بلدي باكتستينغ ولكن أعتقد أنه يعتمد ما تقومون به.

لا يوجد إصدار MT5 في الوقت الحالي، ربما في وقت لاحق إذا كان هناك المزيد من الطلب عليه.

مادة مثيرة جدا للاهتمام.

في فبراير 23 2015، أعطيت معادلات ل p (فوز)، p (خسارة) & أمب؛ p (أوبين) في إجابة ل BYO2000. معظم من المنطقي بالنسبة لي، ولكن هل يمكن أن يرجى شرح كيفية التوصل إلى معادلات ل p (الفوز أولا) و p (تفقد أولا).

بالتأكيد. هذا احتمال شرطي باستخدام نظرية قياسية.

إذا كان السعر لمست كل من وقف الخسارة وجني الأرباح خلال فترة زمنية ثم.

هناك احتمالان متميزان مع تلك المجموعة: إما أنها لمست سي الأولى أو أنها لمست تب أولا.

خلال تلك الفترة. وبالتالي فإن حالتين مختلفتين لحساب ذلك.

وظيفة عظيمة، ولكن أنا شخصيا دون & # 8217؛ ر الثقة أن الكثير من نظرية المشي العشوائي. ويذكر أن الأمراء في المستقبل توزع عادة واحتمال اتخاذ كل قيمة يعتمد على الانحراف المعياري (التقلب في هذه الحالة.)

وبناء على ذلك، كيف يمكن تفسير التقلبات الكبيرة في الأسعار؟ على سبيل المثال، أخذ المشي العشوائي كحقيقة مطلقة، سيكون من الغريب للغاية أن نرى تقلبات الأسعار فوق 3ơ (3 أضعاف التقلب) لأن احتمال أقل من 1٪ ولكن إذا نظرتم إلى السوق أنه يحدث الكثير جدا.

إذا كنت بحاجة إلى أمثلة محددة اسمحوا لي أن أعرف أنني سوف تظهر لك.

أريد أن أعرف رأيك في هذا، وإذا كان ذلك ممكنا، لديك فكرة عن مدى كفاءة هذه الاستراتيجية عند استخدامه.

أنا تماما الحصول على أين أنت & # 8217؛ القادمة من. وهناك الكثير من الناس & # 8211؛ وخاصة التجار التقنيين & # 8211؛ دون & # 8217؛ ر الاتفاق مع روم. هذا رأيهم. لن أقضي وقتا طويلا في الدفاع عنه لأن هناك أشخاصا يمكنهم القيام بعمل أفضل بكثير مما أستطيع. على الرغم من أن ما يمكنني قوله هو أن الكثير من الانتقادات أنا & # 8217؛ رأيت غير مبرر أو مجرد خطأ خاطئ. ما تقوله أعلاه فقط يحمل صحيح إذا كنت تفترض أن التقلب والانجراف في نموذج يتغير أبدا. في الواقع على الرغم من أن هذه المكونات تتغير في كل وقت.

قياس التقلب هو بالتعريف متخلفة بحيث يمكنك أبدا معرفة ما هو التقلب لحظية. يمكنك تقدير ذلك فقط استنادا إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت. لذلك عندما تقول خطوة تقلب 3x، ما يعنيه حقا هو 3x ما كان التقلب في الماضي. ليس ما هو عليه في لحظة معينة. هذا هو الحد من القياس ليس النموذج. كما ذكرت في المادة التقلب ضمني يمكن أن تعطيك قياس إلى الأمام والتي يمكن استخدامها بدلا من ذلك.

حتى الآن روم هو أفضل وأبسط تفسير التحركات السوق لم أر حتى الآن. إذا كان هناك شيء أفضل يأتي على طول أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية يكون أول من استخدامه. I & # 8217؛ لقد رأيت المحاكاة المتقدمة ويمكنني أن أقول لكم أنه لا يمكنك & # 8217؛ ر الفرق بينهم وبين أي سعر آخر الرسم البياني & # 8211؛ كل نوع من نمط المخطط هو ينظر و هو ريبرودوسيبل. كلمة & # 8220؛ عشوائية & # 8221؛ يبدو فقط أن يكون العلم الأحمر لكثير من الناس. ولكن روم على حد سواء جزءا حاسما وغير حتمي وأنه هو & # 8217؛ الجزء الحاسم نحاول اكتشاف والتجارة على.

مرحبا يمكنك شرح كيفية تحميل بيانات ميتاتريدر جديدة في ورقة انتشار إكسل يرجى؟ شكرا هو موضع تقدير مساعدتكم.

سأكون ممتنا لو تفضلتم بإعطاء شرح أكثر تفصيلا لكيفية حساب جدول "ماكسيمالز" (كما هو مستخدم في ورقة عمل إكسيل).

At first glance, it does seem to be related to some form of cumulative function of the “p(Yn=m)” probability you mention in the “Random Walk” explanation box – maybe some kind of cumulative distribution function, but it is not described here.

I read the related material and links provided about the “Random Walk”, as well as other sources of information by different authors, but can’t seem to find anything that would explain how you calculated the “maximals” table.

The maximals are a forecast of how far the price is expected to move (maximal distance) over a certain time. That’s taken from the random walk model with or without a drift component. The drift gives the trend so that allows the model to forecast changes in different directions (other than a flat market). There are standard mathematical procedures for working this out and creating a discrete time-based probability distribution from it. From that distribution it’s possible to work out the probability of a price move within a certain time interval.

There’s some more discussion about it here. Duke uni also has a lot of good info on this subject. The above papers are giving an overview.

There’s something I don’t understand. Your chances of winning are higher (let’s say 68.3% to cite your example), but the amount you would win is lower (26.9) than the amount you lose (-67.3).

This leads to a negative expected return:

So, if you run this strategy many times you’ll end up losing money, right?

You also have to account for the probability of the trade still being open. There’s an 8% probability that the price doesn’t reach either the stop or take profit and that accounts for the missing value in the expectation. So the value (1-0.683) in your formula doesn’t account for all other outcomes which have to be integrated over to find the true expectation. There’s always a finite probability that the trade will be open however long you wait. If you look at figure 5 for example the p(open) graph gets smaller but it never quite becomes zero. In either case this is a truth of computation – it’s not something that applies just to this strategy.

Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve. Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on?

Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend+ and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note.

Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest.

The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on.

Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex?

It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request.

i think if you use rrr like this, this %82 tp probability also cant do any help for our accounts,

but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies.

özkan (izmir/ Turkiye)

Nobody here is recommending an sl or any other value.

The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade.

If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur.

Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts? I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab.

Yes it is still active. No, it’s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I’ll take a look.

Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010. I tried 2013 and it works fine.

Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr = s5*sqrt(24*60/12)=0.01697pips. Then for P(X>=TP) we can use z = (x-mu)/s24 and Pr(z>=(TP-mu)/s24), for TP=40pips and mu=0, im not getting 82%probability but 100%. I’m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves?

Please see reply below.

Hi, nice article I’m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves.

Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z=(x-mu)/s = x/s if mu=0, s=0.001 then calculate P(z>c) where c is TP. So if s5=0.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24=s5*sqrt(24*60/5)=0.01697, if target price is 40pips then is P(x>=.0040) or using z, P(z>=0.0040/s24) but this doesn’t give me 82% chance of reaching TP?

Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the “end” of the holding period. but that’s not what we want, we want to find P(z>c) at any intermediate time? Would be great if you could explain.

It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(z>c) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes.

Excuse me Steve,

is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair? I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL… While with EURUSD values it works perfectly.

Yes it is compatible with AUD/USD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the “pip value” selector.

Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you:

This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP/SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade.

Is it available for download free? Does it work on “live” data taken directly from MT4 without the need to export them?

Thank you very much for your answer and for your website!

Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future – but that would depend on the interest as it would need to be recoded.

is this spreadsheet valid only for the Pounds pair?

It should work with any pair. If you’re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab.

Hi, I can`t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do?

If your data is all in one column as it sounds then you need to use the “text to column” function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you.

One of the best articles I’ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me!

problem with excel file can you upload it again?

You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work.

Hi, I can`t paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. ماذا علي أن أفعل؟

That’s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades? Why I said so? What being said is that If I my trade set up were 2/1 RRR, which I have to set my SL at -200% and TP at +100%. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win? Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it? or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style?. Thank you very much for your consideration in advance.

It’s a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesn’t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions.

A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesn’t make much sense to allow say a 2:1 SL/TP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true.

مادة كبيرة. Can you explain why you calculate volatility on open/close data? “From the open/close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.” Why don’t you use the ATR or high/low data? I’m trading daily charts, so the difference is quite large.

You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP/SL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used.

thank you for your good strategy . i have question : i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min.

for 1 hour for distance 51. which gave us n=12 and m=6 for box formula. but i calculate 5% for probability and from your curves it seems true percentage is 15% can you tell me why my result are different ?

Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at.

Probably the best forex article I ever read.

Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component=1? Or less?

شكرا لكم مقدما. Bye.

“You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. على سبيل المثال. If you have very close TP/SL then these have near 100% chances of being hit.” If you imagine a space of outcomes you have.

P(Neither TP nor SL hit)”

EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round.

(One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely.

Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

(The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. )

What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long – Measuring the strength/continuity of reversal moves.

-Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome. Major news releases – those with very high impact – are by their nature unpredictable and can/will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis.

-What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD.

Absolutely, contrarian trades can and do work – but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn’t long EURNZD – simply because of the swap yield of -4.24% on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you’re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later.

The maximal curves show the probability of how many pips price will move in /either/ direction right? I don’t quite get how the curves can be applied to just TP. على سبيل المثال. if we want to know the probability of TP of +40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82%, but wouldn’t it be 40 pips in either direction? أي. 41% of +40 pips & 41% of -40 pips? (because I’m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I’m missing something – apologies if it’s a dumb question. شكر!

No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored.

So for eg: P(Z>+40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the +40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point.

With no drift, yes it would be the same (41% for a move either side).

(apologies again, I’m a bit slow) let’s see if I got this. The SL is a separate case.

So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Z>+40pips) + P(Z+40pips) = 41% ?

ليس تماما. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached – and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going +40 pips or higher within 24 hours. That’s P(Z>+40 pips) from the 24-hour curve & it’s 82%. After 1 hour, its 28% (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.)

Thanks for your patience Steve 🙂

It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + P(Z+40pips)=82%. If so, doesn’t that also imply P(Z<-40pips)=82%, which surely cannot be? I'm lost here.

مرحبا بك.

I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.):

–What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + –P(Z+40pips)=82%.

There is no addition here (did you mean P[Z 40pips, it gives this as 82% from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82% chance of being struck.

Very cool idea & مادة كبيرة! I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open)? شكر!

بالتأكيد. It’s standard probability theory:

Say p(wl) = P(price hits SL & TP)

P(wl) = p(TP hit) x p(SL hit)

p(win first) = p(TP hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(lose first) = p(SL hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(win)=p(TP hit) – p(lose first)

p(lose)=p(SL hit) – p(win first)

شكرا ستيف. I love your articles.

Could you commend on reversal moves? Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583.

100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops – where you don’t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses.

I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100+ stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one’s position is in several trades at the same time.

EUR/AUD is quite a volatile pair, with about 50% higher volatility than EUR/USD at the moment.

That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP=56/SL=250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there’s very high swap rate (-3.13%) to take into consideration.

Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I’m of the view that it’s better to have a lower leverage so that these events can be withstood – because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really.

شكر. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing.

SL=250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.)

Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well.

I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong.

Could you write an article on basket trading? I have been practicing, don’t know if this is something doable on a live account.

nice idea! thanks steve, i will try this out and see how it works.

ترك الرد إلغاء الرد.

الاستراتيجيات.

وقد قضى ستيف كونيل أكثر من 17 عاما في العمل في قطاع التمويل كمتداول / صانع السوق والاستراتيجي. وخلال ذلك الوقت عمل لعدة بنوك عالمية وصناديق تحوط. ستيف لديه نظرة فريدة من نوعها في مجموعة من الأسواق المالية من العملات الأجنبية والسلع إلى الخيارات والعقود الآجلة.